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Os spreads borboleta usam quatro contratos de opção com a mesma expiração, mas três preços de exercício diferentes para criar uma faixa de preços da qual a estratégia pode lucrar. O comerciante vende dois contratos de opção ao preço médio de exercício e compra um contrato de opção com um preço de exercício mais baixo e um contrato de opção a um preço de exercício mais alto. Ambos os postos e chamadas podem ser usados ​​para uma propagação de borboleta. Carregando o jogador. BREAKING DOWN Butterfly Spread Os spreads de borboletas têm um risco limitado. e as perdas máximas que ocorrem são o custo do seu investimento original. O maior retorno que você pode ganhar ocorre quando o preço do ativo subjacente está exatamente no preço de exercício das opções do meio. Negociações de opções deste tipo são estruturadas para ter uma alta probabilidade de obter lucro, embora um pequeno lucro. Uma posição longa em um spread borboleta terá lucro se a volatilidade futura do preço das ações subjacentes for menor que a volatilidade implícita. Uma posição vendida em um spread borboleta terá lucro quando a volatilidade futura do preço das ações subjacentes for maior do que a volatilidade implícita. Opção de compra Butterfly Spread Characteristics Ao vender duas opções de compra a um preço de exercício e comprar uma opção de compra em um preço de exercício superior e um preço de exercício mais baixo (geralmente chamado de asas da borboleta), o investidor está em posição de ganhar lucro se o ativo subjacente atingir um determinado ponto de preço na expiração. Um passo crítico na construção de uma propagação apropriada de borboletas é que as asas da borboleta devem estar equidistantes do preço de ataque do meio. Assim, se um investidor a descoberto vender duas opções sobre um ativo subjacente a um preço de exercício de 60, ele deverá comprar uma opção de compra cada uma com os preços de exercício 55 e 65. Nesse cenário, um investidor faria o lucro máximo se o ativo subjacente tivesse um preço de 60 no vencimento. Se o ativo subjacente estiver abaixo de 55 no vencimento, o investidor perceberia sua perda máxima, que seria o preço líquido da compra das duas opções de compra de ala mais os lucros da venda das duas opções de ataque intermediário. O mesmo ocorre se o ativo subjacente for precificado a 65 ou acima no vencimento. Se o ativo subjacente tiver um preço entre 55 e 65, poderá ocorrer perda ou lucro. O montante do prémio pago para entrar na posição é fundamental. Suponha que custa 2,50 para entrar na posição. Com base nisso, se o ativo subjacente tiver um preço abaixo de 60 menos 2,50, a posição sofreria uma perda. O mesmo vale se o ativo subjacente tiver um preço de 60 mais 2,50 no vencimento. Nesse cenário, a posição lucraria se o ativo subjacente tivesse um preço entre 57,50 e 62,50 no vencimento. O longo spread borboleta é uma estratégia de três etapas que é apropriada para uma previsão neutra - quando se espera o preço da ação subjacente (ou índice). nível) para alterar muito pouco ao longo da vida das opções. Uma borboleta pode ser implementada usando as opções de chamada ou de venda. Para simplificar, a explicação a seguir discute a estratégia usando as opções de chamada. Um longo spread de borboleta de call consiste em três legs com um total de quatro opções: long call com strike menor, short calls com strike médio e call longo de strike mais alto. Todas as chamadas têm a mesma expiração, e a greve do meio está entre as greves mais baixas e as mais altas. A posição é considerada longa porque requer um desembolso de caixa líquido para iniciar. Quando um spread de borboleta é implementado corretamente, o ganho potencial é maior do que a perda potencial, mas tanto o ganho quanto a perda potenciais serão limitados. O custo total de um longo spread borboleta é calculado multiplicando o débito líquido (custo) da estratégia pelo número de ações que cada contrato representa. Uma borboleta quebrará na expiração se o preço do subjacente for igual a um dos dois valores. O primeiro valor de equilíbrio é calculado pela adição do débito líquido ao menor preço de exercício. O segundo valor de equilíbrio é calculado subtraindo o débito líquido do preço de exercício mais alto. O potencial de lucro máximo de uma borboleta longa é calculado subtraindo o débito líquido da diferença entre os preços de exercício médios e os mais baixos. O risco máximo é limitado ao débito líquido pago pela posição. Os spreads borboleta alcançam seu potencial de lucro máximo no vencimento se o preço do subjacente for igual ao preço de exercício médio. A perda máxima é percebida quando o preço do subjacente está abaixo do menor strike ou acima do maior strike no vencimento. Como em todas as estratégias de opções avançadas, os spreads de borboleta podem ser divididos em componentes menos complexos. O spread longo de borboleta de chamada tem duas partes, uma propagação de chamada de touro e um spread de chamada de urso. O exemplo a seguir, que usa opções no Dow Jones Industrial Average (DJX), ilustra esse ponto. Exemplo de compra de opção DJX trading 75.28 Neste exemplo, o custo total da borboleta é o débito líquido (.50) x o número de ações por contrato (100). Isso equivale a 50, sem incluir comissões. Por favor, note que este é um comércio de três pernas, e haverá uma comissão cobrada para cada perna do comércio. Um gráfico de ganhos e perdas de expiração para essa estratégia é exibido abaixo. O lucro / prejuízo acima não leva em consideração as comissões, juros, impostos ou margem. Este gráfico de lucros e perdas permite-nos ver facilmente os pontos de equilíbrio, o potencial máximo de lucro e perda na expiração em termos de dólares. Os cálculos são apresentados abaixo. Os dois pontos de equilíbrio ocorrem quando o subjacente é igual a 72,50 e 77,50. No gráfico, esses dois pontos mostram que a linha de lucros e perdas cruza o eixo x. Primeiro ponto de equilíbrio Ponto mais baixo (72) Débito líquido (0,50) 72,50 Segundo ponto de equilíbrio Ponto mais alto (78) - Débito líquido (0,50) 77,50 O lucro máximo só pode ser alcançado se o DJX for igual ao meio greve (75) no vencimento. Se o subjacente for igual a 75 no vencimento, o lucro será de 250 menos as comissões pagas. Preço Máximo de Ataque Médio (75) - Baixo Ataque (72) - Débito Líquido (.50) 2.50 2.50 x Número de Ações por Contrato (100) 250 menos comissões A perda máxima, neste exemplo, resulta se o DJX estiver abaixo do menor strike (72) ou acima do strike mais alto (78) na expiração. Se o subjacente for menor que 72 ou maior que 78, a perda será de 50 mais as comissões pagas. Débito líquido por perda máxima (0,50) 0,50 Número de ações por contrato (100) 50 mais comissões Ao observar os componentes da posição total, é fácil visualizar os dois spreads que compõem a borboleta. Spread de chamada de touro: Long 1 das chamadas de 72 de novembro Curta uma das chamadas de 75 de novembro Varredura de chamada de Bear: Curto 1 do call de 75 de novembro Longo nas chamadas de 78 de novembro Um spread longo de borboleta é usado por investidores faixa de negociação para o título subjacente, e que não estão confortáveis ​​com o risco ilimitado que está envolvido em ser um curto straddle. A borboleta longa é uma estratégia que aproveita o tempo de erosão do prêmio de um contrato de opção, mas ainda permite que o investidor tenha um risco limitado e conhecido.