Estratégias de opções da cme

Criação de Estratégia.
Criando estratégias de opções no CME.
Para criar uma estratégia de opções no CME:
Clique no campo Conta e selecione uma conta com uma conexão ativa para a troca.
Essa conta é usada para rotear a mensagem de criação da estratégia para o CME.
Na primeira etapa, clique em Selecionar e escolha uma troca (CME), tipo de produto (Opções), produto, contrato e selecione Put (P) ou Call (C).
Use o Explorer ou o Seletor de instrumentos para identificar o contrato. O seletor de instrumentos permite que você defina cada parte da perna do contrato separadamente, clicando em um campo e selecionando um valor.
Dica: Opcionalmente, você pode clicar em Modelos para selecionar uma estrutura que você pode personalizar como uma estratégia suportada por troca.
Defina o lado (B) e a relação para a perna da estratégia.
Um único clique na coluna Lado alterna uma perna para a direção de compra / venda oposta e você pode ajustar a taxa de cada perna, se necessário.
Para a segunda etapa e cada etapa subseqüente, clique em Selecionar para escolher uma troca (CME), tipo de produto (Opção), produto e contrato.
Use o Explorer ou o Seletor de instrumentos para identificar o contrato. Instrumentos duplicados na mesma estratégia não são permitidos.
Defina o lado e a proporção para a perna da estratégia.
Um único clique na coluna Lado alterna uma perna para a direção de compra / venda oposta e você pode ajustar a taxa de cada perna, se necessário.
Para as posições de futuros, defina um preço e um delta, que representa quantos contratos de futuros você precisa comprar para nivelar (ou cobrir) sua posição na (s) perna (s) de opções. Por exemplo, se você comprar 100 chamadas e colocar duas pernas, o seu delta deve estar entre 0 e 100.
A estratégia definida pelo usuário é enviada para a troca. Quando validada, a CME publica a estratégia como um instrumento negociado em bolsa para o pregão. Se a estratégia Combo validada é composta de pernas que se ajustam à estrutura dos tipos de spread reconhecidos pelo câmbio do CME (por exemplo, Straddle, Strangle, Butterfly, etc.), a estratégia é exibida com o nome do spread reconhecido pelo câmbio no painel de relatório de execução. Status de criado.
As estratégias definidas pelo usuário que você cria podem ser selecionadas como instrumentos usando a caixa Pesquisar e o Market Explorer.
Dica: para salvar a estratégia como um modelo de estratégia definido pelo usuário, clique em Salvar. A estratégia salva aparece na lista de modelos.

10 opções estratégias para saber.
10 opções estratégias para saber.
Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, montamos essa apresentação de slides, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e direcione você para a direção certa.
10 opções estratégias para saber.
Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, montamos essa apresentação de slides, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e direcione você para a direção certa.
1. Chamada Coberta.
Além de comprar uma opção de compra a descoberto, você também pode participar de uma estratégia de cobertura coberta ou de compra e venda. Nessa estratégia, você compraria os ativos diretamente e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra nesses mesmos ativos. Seu volume de ativos deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra. Os investidores freqüentemente usarão essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos, e estiverem procurando gerar lucros adicionais (por meio do recebimento do prêmio de compra), ou proteger contra um possível declínio no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamadas cobertas para um mercado em queda.)
2. Casado Put.
Em uma estratégia de venda casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo em particular (como ações), simultaneamente compra uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando estiverem otimistas em relação ao preço do ativo e quiserem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo. Essa estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro e estabelece um piso caso o preço do ativo caia drasticamente. (Para mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Casamentos: um relacionamento protetor.)
3. Spread Call Broad.
Em uma estratégia de spread de call bull, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente usado quando um investidor está otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia os Spreads de crédito Vertical Bull e Bear.)
4. Urso Coloque Spread.
O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o spread de chamada de touro. Nessa estratégia, o investidor adquirirá simultaneamente opções de venda a um preço de exercício específico e venderá o mesmo número de opções a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo ativo subjacente e têm a mesma data de vencimento. Este método é usado quando o negociador está em baixa e espera que o preço do ativo subjacente caia. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: Uma Alternativa Alucinante à Venda a Curto Prazo.)
Academia de Investopedia "Opções para Iniciantes"
Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se estiver pronto para dar o próximo passo e aprender:
Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordar chamadas como adiantamentos e Coloca como seguro Interpretar as datas de vencimento e distinguir valor intrínseco do valor de tempo Calcular os breakevens e o gerenciamento de riscos Explorar conceitos avançados, como spreads, straddles e strangles.
5. Colar Protetor.
Uma estratégia de colar de proteção é executada através da compra de uma opção de venda fora do dinheiro e da emissão de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em uma ação ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações. (Para obter mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não se esqueça do colar protetor e como funciona um colar protetor.)
6. Long Straddle.
Uma estratégia de opções de longo prazo é quando um investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, ativo subjacente e data de vencimento simultaneamente. Um investidor geralmente usa essa estratégia quando acredita que o preço do ativo subjacente irá se mover significativamente, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. Essa estratégia permite que o investidor mantenha ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples Para Neutralizar o Mercado.)
7. Long Strang.
Em uma longa estratégia de opções de estrangulamento, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da opção de compra normalmente estará abaixo do preço de exercício da opção de compra e as duas opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; estrangulamentos normalmente serão menos caros do que os straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte vantagem no lucro com estrangulamentos.)
8. Spread Borboleta.
Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor combinará uma estratégia de dispersão de touro e uma estratégia de disseminação de urso e usará três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de spread borboleta envolve a compra de uma opção de compra (put) com o preço de exercício mais baixo (mais alto), vendendo duas opções de compra com um preço de exercício mais baixo e uma última ligação opção a um preço de exercício ainda maior (menor). (Para saber mais sobre essa estratégia, leia Configuração de armadilhas de lucro com Spreads de borboleta.)
9. Condor de Ferro.
Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de ferro. Nesta estratégia, o investidor detém simultaneamente uma posição longa e curta em duas estratégias estrangeiras diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e praticar para dominar. (Recomendamos ler mais sobre essa estratégia em Take Flight com um condor de ferro, você deve se concentrar em condores de ferro? E tentar a estratégia para si mesmo (sem riscos!) Usando o Simulador de Investopédia.)
10. Borboleta de Ferro.
A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nessa estratégia, um investidor combinará um straddle longo ou curto com a compra ou venda simultânea de um estrangulador. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, essa estratégia é diferente porque usa tanto chamadas quanto puts, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções utilizadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos e, ao mesmo tempo, limitar o risco. (Para saber mais, leia O que é uma estratégia da Iron Butterfly Option?)

Diagrama de pagamento de estratégia de opção CME.
Mostra um diagrama de pagamento na expiração para diferentes estratégias de opções que o usuário pode selecionar. O diagrama assume os termos do contrato padrão e é para fins ilustrativos. Os detalhes dos contratos são preenchidos automaticamente com preços de dados atrasados ​​por conveniência. Os preços representam o ponto médio entre o lance e o pedido do NBBO.
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& # 10003; Performance & # 10003; Dividendos & # 10003; Ganhos & # 10003; Negociação de Opções.
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Estratégias de opções da Cme
O CME Group emprega dois tipos de opção & # 013; spreads: Spreads Definidos pelo Exchange e Spreads Definidos pelo Usuário.
Os Spreads Definidos pelo Exchange (EDS) são & # 013; estratégias de opções que foram publicadas a cada semana na primeira página & # 013; download do produto. Clientes TT receberam essas estratégias via TT & # 013; Gateways CME e TT CBOT. A troca saiu da EDS no final de 2009 & # 013; e movido para um modelo Spread definido pelo usuário.
Os Spreads Definidos pelo Usuário (UDS) são & # 013; estratégias de opções criadas pelo trader que incluem o spread # 013; pernas e rácios. Uma vez criadas, estas estratégias são disseminadas & # 013; no feed de dados do mercado de câmbio, enquanto a estratégia permanece ativa.
O CME Group possui dois tipos de definidos pelo usuário, o # 013; Spreads: Coberturas de Opções Cobertas e Combinadas. O TT suporta a criação & # 013; de spreads definidos pelo usuário. Este documento define cada uma dessas opções spreads & # 013; e descreve como criá-los usando o X_TRADER Create Strategy & # 013; janela.

Estratégias de opções da Cme
Para criar uma propagação de opção de combinação.
Selecione (o ícone Criar Estratégia) no Painel de Controle do X_TRADER. Isso exibe a janela Criar estratégia.
Clique em OK para adicionar o instrumento ao painel Criação.
Uma vez criado, o Combos validado é exibido no painel Saved Strategies e no Market Explorer.
Se a estratégia validada for composta de pernas que se ajustam à estrutura de tipos de spread reconhecidos pela troca (por exemplo, Straddle, Strangle, Butterfly, etc.), a estratégia é exibida com o nome do spread reconhecido pela troca. Se a estratégia validada for composta de pernas que não se ajustam à estrutura de um tipo de spread reconhecido pela troca, a estratégia é exibida como Misc. Ligue / Coloque Spread.
Dica: a trilha de auditoria exibe mensagens de criação de estratégia e fornece detalhes quando a troca não valida a estratégia.